Banca española necesita mayor capital

En un escenario base, si no se agravase la crisis sino que se cumpliesen las previsiones económicas actuales, las necesidades de capital son de 16.000 a 25.000 millones.

Los informes de los expertos independientes son los que requiere la Unión Europea para que un país pueda solicitar un rescate con fondos europeos para sanear su sector financiero, tal y como el Gobierno español anunció que haría a sus socios del euro el pasado 9 de junio.

Hoy en día La banca española necesita de 51.000 a 62.000 millones de capital para estar preparada para hacer frente con solvencia a un agravamiento de la crisis.

Ese es el dictamen de los informes elaborados por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger por encargo del Banco de España y del Ministerio de Economía, según han revelado el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, en una comparecencia iniciada a las 17.30 horas. Esa cifra sirve como referencia para la solicitud formal del rescate europeo.

En todo caso, no toda esa cifra será necesariamente de capital público, ya que algunas de las entidades pueden lograr el capital de fuentes privadas, lo que aminoraría la cifra a financiar con dinero público. La mayoría de las necesidades, con todo, está concentrada en las entidades nacionalizadas o en vías de estarlo (Bankia, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y banco de Valencia), que tendrán que recurrir al dinero europeo.

Las entidades analizadas son 14, que representan cerca del 90% de los activos de la banca en España. En los exámenes se han analizado los balances de Banco Santander, BBVA, Caixabank (incluida Banca Cívica), BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, Banco Sabadell, Banco Popular, Unicaja (que incluye Caja Duero España), Kutxa Bank, Banco Mare Nostrum (BMN), Ibercaja, Bankinter y Liberbank. Pero el examen de hoy lo que da es una cifra agregada, y no cifras individualizadas.

Las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger han realizado el primer examen con el encargo de identificar las necesidades de capital que experimentaría el sistema frente a dos tipos de escenarios: un escenario base, reflejo de la situación que sería a fecha de hoy más probable; y un escenario estresado donde se asume una coyuntura económica y una caída en los precios de los activos inmobiliarios significativamente peores, “con objeto de calibrar la resistencia del sistema ante hipotéticos desarrollos negativos extremos

La evaluación de las necesidades de capital se hace en dos etapas, de las que hoy se ha cerrado la primera, que consiste en un análisis de la resistencia de las entidades a un fuerte deterioro adicional de la coyuntura económica, lo que se conoce como pruebas de resistencia o test de estrés. La segunda etapa se centrará en los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras. Ambos ejercicios están interrelacionados y se llevan a cabo bajo la coordinación del Banco de España.

Los escenarios adversos que se toman como referencia están en línea con los utilizados por el FMI en la prueba de resistencia realizada en el marco del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) y consisten en tres años adicionales de recesión (2012, 2013 y 2014), “un escenario económico que ningún analista, por muy pesimista que sea, podría suscribir”, según ha señalado Restoy.

Los listones de solvencia se han fijado en el 9% de capital de máxima calidad en relación con los activos ponderados con riesgo y en el 6% para el escenario estresado.

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